Índice de fluxo de dinheiro forex

Índice de fluxo de dinheiro (MFI)

O MF (Money Flow Index) compara o valor negociado em dias atuais com o valor negociado em dias baixos e antecipa a fraqueza da tendência e qualquer ponto de mudança inversa. É uma variante ponderada em volume do índice de força relativa.

1) Medir fluxo de dinheiro para cada período de tempo:

Preço típico * Volume.

2) Medir o preço típico para cada período de tempo:

(Alto + Baixo + Fechado) / 3.

Faça uma decisão sobre o período de tempo para medir o índice que deve basear-se no ciclo que você está negociando.

3) Medir o fluxo de dinheiro negativo: adicione Fluxo de dinheiro para cada período (no período de tempo) que o preço típico desce.

4) Medir o fluxo de dinheiro positivo: adicione fluxo de dinheiro para cada período (no período de tempo) que o preço típico muda para cima.

5) Medir o índice de fluxo de dinheiro: 100 - 100 / (1+ Razão de dinheiro)

6) Medir a Razão de Dinheiro: Fluxo de Dinheiro Negativo / Fluxo de Dinheiro Positivo.

É por isso que o Money Flow Index (MFI) é um indicador, que representa a intensidade do dinheiro, é investido em uma mercadoria ou retirado dela. Formando e interpretando esse indicador é semelhante ao RSI; a distinção é que o MFI também se refere ao volume.

É importante lembrar ao analisar a IMF:

Discrepâncias entre o indicador e a mudança de preço Se os preços crescem e a IMF diminui, a chance de giros de preços é de valores de IMF muito altos acima de 80 e abaixo de 20 significa, respectivamente, sobre a base do mercado ou o potencial alto.

Índice de fluxo de dinheiro.

O Índice de Fluxo de Dinheiro (IFM) é o indicador técnico, que indica a taxa em que o dinheiro é investido em uma garantia e depois retirado dela. Construção e interpretação do indicador é semelhante ao Índice de Força Relativa com a única diferença de que o volume é importante para a IMF.

Ao analisar o índice de fluxo monetário, é necessário levar em consideração os seguintes pontos:

divergências entre o indicador e o movimento dos preços. Se os preços crescerem quando o MFI cai (ou vice-versa), existe uma grande probabilidade de uma mudança de preço; O índice Money Flow Index, com mais de 80 ou menos de 20, indica sinais correspondentes de um pico ou parte inferior do mercado.

Cálculo.

O cálculo do Money Flow Index inclui várias etapas. Na primeira, define o preço típico (TP) do período em questão:

TP = (ALTO + BAIXO + FECHAR) / 3.

Em seguida, calcula-se o valor do Money Flow (MF):

Se o preço típico de hoje for maior que o TP de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o preço típico de hoje for menor que o de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado negativo.

O FLUXO DE DINHEIRO POSITIVO é uma soma de fluxos de dinheiro positivos por um período de tempo selecionado. O FLUXO DE DINHEIRO NEGATIVO é a soma dos fluxos de dinheiro negativos por um período de tempo selecionado.

Então, calcula-se a relação de dinheiro (MR) dividindo o fluxo de dinheiro positivo pelo fluxo de dinheiro negativo:

MR = FLUXO DE DINHEIRO POSITIVO / FLUXO DE DINHEIRO NEGATIVO.

E, finalmente, calcula-se o índice de fluxo de dinheiro usando a relação de dinheiro:

Índice de fluxo de dinheiro (MFI)

Índice.

Índice de fluxo de dinheiro (MFI)

Introdução.

O Money Flow Index (MFI) é um oscilador que usa preço e volume para medir a pressão de compra e venda. Criado por Gene Quong e Avrum Soudack, o MFI também é conhecido como RSI ponderado em volume. A IMF começa com o preço típico de cada período. O fluxo de dinheiro é positivo quando o preço típico aumenta (pressão de compra) e negativo quando o preço típico diminui (pressão de venda). Uma relação de fluxo de dinheiro positivo e negativo é então conectada a uma fórmula RSI para criar um oscilador que se move entre zero e cem. Como um oscilador momentum ligado ao volume, o Money Flow Index (MFI) é o mais adequado para identificar reversões e preços extremos com uma variedade de sinais.

Cálculo.

Há vários passos envolvidos no cálculo do Money Flow Index. O exemplo abaixo é baseado em um Índice de Fluxo de Dinheiro de 14 períodos, que é a configuração padrão em SharpCharts e a configuração recomendada pelos criadores.

Primeiro, note que o Raw Money Flow é essencialmente um volume de dólares porque a fórmula é o volume multiplicado pelo preço típico. Raw Money Flow é positivo quando o preço típico avança de um período para o próximo e negativo quando o preço típico declina. Os valores do fluxo de dinheiro bruto não são usados ​​quando o preço típico é inalterado. O Money Flow Ratio na etapa 3 constitui a base para o Money Flow Index (MFI). O fluxo de dinheiro positivo e negativo é somado para o período de look-back (14) e a soma do fluxo de dinheiro positivo é dividida pela soma do fluxo de dinheiro negativo para criar a proporção. A fórmula RSI é então aplicada para criar um indicador ponderado em volume. A tabela abaixo mostra um exemplo de cálculo extraído de uma planilha do Excel.

Clique aqui para obter um cálculo MFI em uma planilha do Excel.

Interpretação.

Como uma versão ponderada em volume do RSI, o Money Flow Index (MFI) pode ser interpretado de forma semelhante ao RSI. A grande diferença é, é claro, o volume. Como o volume é adicionado ao mix, o Índice de Fluxo de Dinheiro irá atuar um pouco diferente do RSI. As teorias sugerem que o volume leva os preços. O RSI é um oscilador de momentum que já leva os preços. A incorporação de volume pode aumentar esse tempo de execução.

Quong e Soudack identificaram três sinais básicos usando o Money Flow Index. Em primeiro lugar, os cartistas podem procurar níveis de sobrecompra ou sobrevenda para alertar sobre os extremos de preços insustentáveis. Em segundo lugar, a divergência de alta e baixa pode ser usada para antecipar as reversões da tendência. Em terceiro lugar, as mudanças de falha em 80 ou 20 também podem ser usadas para identificar possíveis reversões de preços. Para este artigo, as divergências e os balanços de falha são combinados para criar um grupo de sinal e aumentar a robustez.

Sobrecompra / Oversold.

Os níveis de sobrecompra e sobrevenda podem ser usados ​​para identificar extremos de preços insustentáveis. Normalmente, o MFI acima de 80 é considerado sobrecompra e MFI abaixo de 20 é considerado sobrevendido. Tendências fortes podem apresentar um problema para esses níveis clássicos de sobrecompra e sobrevenda. O MFI pode tornar-se sobrecompra (& gt; 80) e os preços podem simplesmente continuar mais alto quando a tendência de alta é forte. Por outro lado, a IMF pode se sobreviver (& lt; 20) e os preços podem simplesmente continuar a diminuir quando a tendência de baixa é forte. Quong e Soudack recomendaram expandir esses extremos para qualificar mais os sinais. Um movimento acima de 90 é verdadeiramente sobrecompra e um movimento abaixo de 10 é verdadeiramente sobrevendido. Movimentos acima de 90 e abaixo de 10 são ocorrências raras que sugerem que um movimento de preço é insustentável. É certo que muitas ações negociarão por um longo período de tempo sem atingir os extremos de 90/10. No entanto, os chartists podem usar o mecanismo de verificação do StockCharts para encontrar aqueles que fazem. Os links para tais varreduras são fornecidos no final deste artigo.

JB Hunt (JBHT) tornou-se sobrevendido quando o Money Flow Index mudou-se abaixo de 10 no final de outubro de 2009 e início de fevereiro de 2018. Os declínios anteriores foram suficientemente afiados para produzir essas leituras, mas os extremos de sobreposição sugeriram que essas diminuições eram insustentáveis. Os níveis de atraso por si só não são motivo suficiente para tornar-se otimista. É necessário algum tipo de reversão ou recuperação para confirmar que os preços realmente viraram uma esquina. JBHT confirmou a primeira leitura de sobre-venda com uma lacuna e uma quebra de linha de tendência em bom volume. O estoque confirmou a segunda leitura de sobre-venda com uma ruptura de resistência em bom volume.

O Aeropostale (ARO) tornou-se sobrecompra quando o Money Flow Index mudou-se acima de 90 no final de setembro e no final de dezembro de 2009. Extremes na IMF sugeriram que esses avanços eram insustentáveis ​​e um retrocesso era iminente. A primeira leitura de sobrecompra levou a um declínio considerável, mas o segundo não. Observe que a ARO atingiu o pico com a primeira leitura de overbought e formou baixas altas em outubro. A interrupção do suporte de final de outubro sinalizou uma inversão de tendência clara. Após a leitura de sobrecompra de dezembro, a ARO moveu-se acima de 23 e consolidou-se. Havia duas lacunas e um intervalo de suporte, mas isso não era válido. A ação de preço foi mais forte do que a leitura de sobrecompra. ARO finalmente quebrou a resistência em 24 e voltou acima de 28. O segundo sinal não funcionou.

Divergências e falhas.

Os balanços de falhas e divergências podem ser combinados para criar sinais mais robustos. Um balanço de falha de alta ocorre quando o MFI se torna sobrevendido abaixo de 20, aumenta acima de 20, mantém acima de 20 em um pullback e depois quebra acima de sua reação anterior alta. Uma divergência de alta se forma quando os preços se deslocam para uma baixa baixa, mas o indicador forma uma baixa mais alta para mostrar melhorando o fluxo de dinheiro ou o impulso.

No quadro de Aetna (AET) abaixo, uma divergência de alta e um balanço de falha formados em janeiro-fevereiro de 2018. Primeiro, observe como o estoque se formou em menor baixa em fevereiro e a IMF manteve-se bem acima da baixa de janeiro por uma divergência de alta. Em segundo lugar, observe como a IMF mergulhou abaixo de 20 em janeiro, realizada acima de 20 em fevereiro e quebrou sua alta anterior no final de fevereiro. Essa combinação de sinais anunciou um forte avanço em março.

Um balanço de falha de baixa ocorre quando o MFI se torna overbought acima de 80, mergulha abaixo de 80, não excede 80 em um salto e depois se quebra abaixo da reação anterior baixa. Uma divergência de baixa forma quando o estoque forja uma maior alta e o indicador forma uma baixa alta, o que indica deterioração do fluxo de dinheiro ou impulso.

No gráfico de Aetna acima, uma divergência de baixa e um balanço de falha formaram em agosto-setembro. O estoque mudou-se para uma nova alta em setembro, mas a MFI formou uma alta significativamente menor. Um balanço de falha de baixa ocorreu quando a MFI se tornou overbought acima de 80 no final de agosto, não atingiu 80 com o salto de setembro e quebrou os mínimos anteriores com um declínio no final de setembro.

Conclusões.

O Money Flow Index é um indicador bastante único que combina ímpeto e volume com uma fórmula RSI. O impulso de RSI geralmente favorece os touros quando o indicador está acima de 50 e os ursos quando inferiores a 50. Mesmo que o MFI seja considerado um RSI ponderado em volume, o uso da linha central para determinar um viés de alta ou baixa não funciona também. Em vez disso, o MFI é mais adequado para identificar reversões potenciais com níveis de sobrecompra / sobrevenda, divergências de alta / baixa e mudanças de falha de alta / baixa. Tal como acontece com todos os indicadores, a IMF não deve ser utilizada por si só. Um oscilador de impulso puro, como RSI, ou análise de padrão pode ser combinado com MFI para aumentar a robustez do sinal.

Usando o SharpCharts.

O Money Flow Index está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços da segurança subjacente. A colocação de IMF diretamente atrás do preço facilita a comparação das mudanças de indicadores com os movimentos de preços. A configuração padrão é 14 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os usuários podem clicar na seta verde ao lado de "Opções Avançadas" para adicionar linhas horizontais para níveis de overbought e oversoldados personalizados. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula: (10,90).

Análises sugeridas.

MFI Oversold.

Esta varredura procura por ações que estão acima de US $ 20 por ação, comercializam mais de 100.000 ações por dia e têm sobregrimado o Money Flow Index (& lt; 10). Considere isso um ponto de partida para análises futuras e devida diligência.

Sobrecompra da IFM.

Esta varredura procura por ações que estão acima de US $ 20 por ação, comercializam mais de 100.000 ações por dia e têm sobrecompra do Money Flow Index (& gt; 90). Considere isso um ponto de partida para análises futuras e devida diligência.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas análises do índice de fluxo de dinheiro, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Indicador de Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI), Como Usar.

Índice de fluxo de dinheiro.

O Money Flow Index é um indicador de impulso que foi desenvolvido por Colin Twiggs e é um aprimoramento do índice de fluxo de dinheiro de Marc Chaikin.

De fato, o Money Flow Index é uma versão ponderada em volume do Índice de Força Relativa, mas em vez de medir a ação de preço de uma segurança em relação a si mesma, ela mede o volume.

A IMF foi projetada para quantificar a quantidade de dinheiro que flui dentro ou fora de estoque, commodity ou compartilhamento. Além disso, o MFI é uma ferramenta valiosa para detectar fraquezas da tendência e reversões de padrões.

O design da IMF baseou-se em descobertas de pesquisa que demonstram que as oportunidades de compra foram normalmente precedidas pelo aumento dos níveis de volume, juntamente com aumentos no número de fechamentos na metade superior do intervalo diário. Do mesmo modo, as oportunidades de venda foram precedidas pelo aumento dos níveis de volume, juntamente com aumentos no número de fechamentos na metade inferior do intervalo diário.

O Índice de Fluxo de Dinheiro está fortemente correlacionado com o Índice de Força Relativa na medida em que ambos operam dentro de um intervalo entre 0 e 100. O MFI registra uma condição de sobrecompra ou top de mercado pendente quando publica leituras acima de 80. Da mesma forma, a MFI sinaliza possíveis fundos de mercado ou condições de sobrevenda quando registra leituras de 20 ou menos.

O Money Flow Index também tem uma tendência para rastrear a tendência do mercado da mesma forma que o preço. Como tal, as discrepâncias emergentes entre a IFM eo preço são indicativas de que uma mudança na direção atual do preço é iminente. Por exemplo, se o preço estiver aumentando, mas a IMF começou a cair, a probabilidade de uma inversão de preços é alta.

Muito simplesmente e descrevendo apenas o procedimento, o índice de fluxo de dinheiro é calculado da seguinte forma. Primeiro, determina-se o preço médio, que é então multiplicado pelo Volume. Uma taxa de dinheiro é então calculada usando o valor resultante. Finalmente, o Índice de Fluxo de Dinheiro é avaliado e variou entre 1 e 100.

O Índice de Fluxo de Dinheiro é melhor usado nas seguintes maneiras de detectar potenciais oportunidades comerciais.

Quando o Money Flow Index registra um valor acima de 80, isso é sinal de venda, especialmente se ele se retrai abaixo desse valor. Da mesma forma, quando o MFI registra 20 ou abaixo, esta é uma oportunidade de compra, especialmente se ele sobe acima desse valor.

Se o Índice de Fluxo de Dinheiro e a ação de preço começam a divergir com a IMF movendo-se na direção oposta ao preço, isso pode ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Como tal, esta é uma forte indicação de que o preço irá reverter para seguir o Índice de Fluxo de Dinheiro no futuro muito próximo.

No entanto, deve-se ter cuidado ao usar este índice de fluxo de dinheiro porque, por exemplo, a IMF pode estar registrando uma condição de sobrecompra, o mercado não sabe disso. Como tal, apesar da IMF publicar um valor de 87, por exemplo, o mercado ainda poderia aumentar em 100 pontos, enquanto a IMF apenas registra um aumento de apenas alguns pontos.

Índice de fluxo de dinheiro.

Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice Relativo de Força, RSI. A única diferença é que a MFI também responde pelo volume (volume do tick no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, em opinião da maioria dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.

Fórmula de cálculo para o indicador:

Primeiramente Prius típico de determinado período é definido:

ALTO - preço mais alto da barra atual;

BAIXO - preço mais baixo da barra atual;

FECHAR - fechar o preço da barra atual.

Então o Money Flow é calculado:

VOLUME - volume da barra atual;

Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão do Money Ratio, TP é definido:

Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual:

Aplicação do Money Flow Index.

A MFI transmite dois tipos principais de sinais:

O valor do indicador está dentro do intervalo de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que logo um potencial ponto superior será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.

Foto. 1 - Zona de sobrecompra / oversold do oscilador MFI.

Bjs divergência e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência alcista ocorre quando um máximo de preço mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência bancária B ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo mínimo em MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou vazio, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação.

Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.

A principal vantagem da MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de tick aplicado no mercado Forex. O volume real seria mais adequado, mas, apesar desse fato, a MFI ainda atua como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro.

Outros artigos:

Ainda não é um cliente?

DEMO ACABA TORNE-SE.

A reprodução dos conteúdos só é permitida com hiperlink ativo para a origem original.

Os serviços financeiros são prestados pela Riston Capital LTD. Os serviços descritos em nosso site não estão disponíveis no Iraque, Japão, Coréia do Norte, União Européia, Reino Unido e EUA.